قلمرو تحقیق
۱-۸-۱٫ قلمرو تحقیق: قلمرو این تحقیق شرکت‌های شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند
۱-۸-۲٫ قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق بین سال‌های ۸۷ لغایت ۹۳

روش گردآوری داده ­ها و ابزار تحلیل
۱-۹-۱٫ روش‌های آماری
آمار توصیفی: از روش‌های محاسبه میانگین، انحراف معیار و استفاده از جدول تلخیص و طبقه‌بندی و نمودارهای گرافیکی (نمودارهای­میله­ی، خطی).
۱-۹-۲٫ روش‌های غیر آماری
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی که یک شبکه ترکیبی از متغیرهای فنی و بنیادی برای پیش‌بینی قیمت سهام است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۹-۳٫ نرم‌افزارها
از نرم‌افزار Excel برای پردازش اولیه داده‌ها و برای انجام محاسبات از نرم‌افزار Matlab جهت محاسبه پارامترهای موردنیاز و همچنین طراحی آموزش و آزمودن شبکه عصبی استفاده می‌شود.
و همچنین با توجه به این اطلاعات ورودی این پژوهش قیمت و حجم معاملات سهام در روز و وضعیت مالی شرکت در پایان سال و ارزش دفتری و سود سهام شرکت در پایان سال مالی می‌باشند.
به نظر اینکه داده‌های تحقیق به‌طور مستقیم و با بهره گرفتن از ابزار گرداوری داده‌ها از منابع دست‌اول سازمان بورس بهادار و نرم‌افزار رهاورد نوین جمع‌ آوری می‌شوند و داده‌های دیگر موردنیاز دیگر تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزار Matlab به‌طور گسترده استفاده می‌شود، ابتدا برای محاسبه محاسبات پیچیده همچون محاسبه ماتریس کوواریانس (ماتریس ۱۰*۱۰) و برخی محاسبات استفاده می‌شود و سپس برای طراحی و آموزش از شبکه عصبی استفاده می‌گردد.

جامعه و نمونه‌ی آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های شیمیایی در بورس اوراق بهادر تهران که شرایط زیر را دارا باشند:
در بازه زمانی تحقیق تا سال ۹۳ جز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران باشند.
سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
از بین شرکت‌های شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱/۱/۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۹۳ با در نظر گرفتن معیارهای فوق که ۱۰ شرکت که بالاترین حجم فروش سهام را دارا هستند، انتخاب می‌شوند با توجه اینکه تحقیق حاضر ازلحاظ روش استنتاجی و توصیفی است.
تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق
پیش‌بینی قیمت سهام: پیش ­بینی عنصری کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است٬ در یک تصمیم‌گیری٬ دنبال‌های از آثار مؤثر این تصمیم و پیشامدهایی که بعد از تصمیم‌گیری ممکن است رخ رهد٬ در نظر گرفته می‌شود. قابلیت تخمین این تأثیرات کنترل ناپذیر موجب بهبود انتخاب و تصمیم‌گیری خواهد شد پیش‌بینی قیمت‌های سهام به‌عنوان یک از کاربرهای چالش‌برانگیز پیش‌بینی با سری‌های زمانی است. سایت بورس
شبکه‌های عصبی مصنوعی: شبکه‌های عصبی مصنوعی، ساختاری شبیه به مغز انسان دارند. مغز به‌عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات ا ز عناصر اصلی ساختاری به نام نرون تشکیل‌شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز شامل مجموعه‌های از نرو ن­های به هم متصل است که به هر مجموعه از این نرو ن ها یک‌لایه گفته می‌شود. درنهایت برای ایجاد این لایه‌ها، نرون­ها به‌وسیله توابع فعال‌سازی محرک به یکدیگر متصل می‌شوند. در عمل تعداد محدودی از توابع فعال‌سازی مور د استفاده قرار می‌گیرند. پژوهشگران شبکه عصبی ترجیح می‌دهند که از توابع محرک غیرخطی استفاده کنند. (وایت، ۱۹۷۷)
شاخص‌های بازار: روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی ‌شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگ‌تر که درعین‌حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تأثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخص‌های زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه‌گذاران باید به دو نکته توجه نمایند: (سایت بورس اوراق بهادار تهران)
۱-افزایش شاخص کل کلاً به معنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم به معنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
۲ - یکی از مهم‌ترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه‌گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند
یادگیری^[۹]: فرایند اصلاح رفتار جهت کاهش خطا است که در این تحقیق از تابع سیگمود استفاده خواهد شد.

مراحل تحقیق
در این تحقیق، پس از درک مسئله و مروری بر ادبیات موضوع، اطلاعات موردنیاز، ازجمله داده‌های روزانه شاخص کل و داده‌های مرتبط با معاملات سهام هر شرکت، جمع‌ آوری شد. در مرحلۀ بعد، سه سؤال برای پیش ­بینی قیمت سهام مطرح و آزمایش شد و یک مدل جدید برای پیش‌بینی قیمت آتی سهام معرفی شد. سپس با بهره گرفتن از قیمت پیش‌بینی‌شده آن را مقایسه کرده و یک‌راه حل جدید برای پیش‌بینی قیمت سهام معرفی می‌کنیم. درنهایت نتایج حاصله از مدل جدید، ارائه می‌گردد. در نمودار زیر، این مراحل نشان داده‌شده است.

چارچوب کلی تحقیق
چارچوب این تحقیق که از پنج فصل تشکیل‌شده به این قرار است:
در فصل اول: به کلیات تحقیق اشاره شد.
در فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و تعاریف متفاوت از پیش‌بینی سهام شبکه‌های عصبی مصنوعی و شاخص‌های بازار یادگیری همچنین تحقیق‌های صورت گرفته در این زمینه پرداخته می‌شود.
در فصل سوم: به روش انجام تحقیق، فرضیه‌ها و پرسش‌های تحقیق، روش‌های آماری بکار گرفته‌شده، روش گردآوری داده‌ها و همین‌طور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق اشاره‌شده است.
در فصل چهارم: نیز تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل‌شده و آزمون‌های مختلف به کمک نرم‌افزارهای Excel و Matlab موردبحث قرار می‌گیرند.
در فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها عنوان می‌شود
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه:
یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای سرمایه ­گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس است. افراد در این بازار انتظار دستیابـی به ســود رادارند اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه­گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به‌تبع آن مقوله ارزیـابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بـازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش­هایی هستند تا با پیش ­بینی آتی قیـمت سهـام، ســود سرمـایه خود را افـزایش دهند. ناشناخته ‌بودن عوامل تأثیرگذار بر تغـییرات قیمت سهام همواره­ دلیلی برای روی آوردن پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها است. امروزه مـدیران مالی ترجیح می‌دهند، مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن‌ها را در امور تصمیم‌گیری‌شان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش‌های پیش‌بینی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
ازاین‌رو متخصصان بازار سرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شــناسایی الگوهای مختلف برای پیش ­بینی پرداخته­اند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علـت و معـلول را بکار بـسته­اند. همچنین برنامه‌های نرم­افزاری بـسیاری نیز وجود­ دارند که این تصمیم‌گیری کمک می‌کند به‌عنوان موتور پیش‌بینی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بااین‌وجود در روندهای مالی، اغلـب شرایطی به وجود می‌آید که قوانین را به هم می‌ریزد و پیش‌بینی را توسط روش‌های مذکور دشوار می‌سازد.
در این فصل، به‌صورت مفـصل به مبانی نـظری درزمینهٔ ی سـهام و هـوش مصنـوعی و شبکه عصبی و همچـنین، تحقیق‌های مختلفی که در این زمینه انجام‌شده اشاره می‌شود.
۲-۱٫ تئوری پیش‌بینی^[۱۰]
در تئوری مبتنی بر پیش‌بینی، مدیریت با بهره گرفتن از انواع شیوه‌های پیش‌بینی و روش‌های اداری، رویدادهای آینده را پیش‌بینی می­ کند. هدف تئوری پیش‌بینی شناسایی، تعریف و تدوین الگوهای تصمیم‌گیری و تسهیل نمودن فرایند تصمیم‌گیری برای حل مسئله است. طرفداران تئوری حسابداری مبتنی بر پیش‌بینی برای تدوین تئوری حسابداری از شاخص (سودمندی در پیش‌بینی) استفاده می‌کنند که بران اساس از میان روش‌های حسابداری، معیاری که دارای بالاترین قدرت پیش‌بینی باشند، به‌عنوان بهترین روش شناخته می‌شود. تأکید بر مربوط بودن به‌عنوان شاخص اولیه در گزارشگری مالی، منشأ پیدایش شاخص سودمندی در پیش‌بینی‌شده است. مربوط بودن بر توجه به اطلاعات درباره رویدادهای آینده دلالت می کند. ازاین‌رو سودمندی اطلاعات در پیش‌بینی رویدادهای آینده از ویژگی‌های عمده داده‌های مربوط است. بر اساس این دیدگاه، اعداد و ارقامی از حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی هستند که بتوانند با بهره گرفتن از چنین اطلاعاتی به استفاده‌ کنندگان در پیش‌بینی رویدادهای موردعلاقه آن‌ها یاری رساند. لذا پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه تلقی می‌گردد. ارقامی که بتوانند سرمایه‌گذاران را در این زمینه یاری رسانند، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و ارائه این قبیل اطلاعات در صورت‌های مالی می‌توانند موجبات تقویت اعتماد به سیستم گزارشگری مالی را از طریق فراهم نمودن اطلاعات سودمند و مرتبط برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.