دکتر صابر شعری و محمد مهدی نادری (۱۳۹۱) در مقاله” بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها ” ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی نمودند. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می‌باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل ۱۵ بانک و مؤسسه‌ اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

سید حسن قدسی پور و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ی ” ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با بهره گرفتن از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا ” نحوه محاسبه ریسک اعتباری شرکت‌های متقاضی وام را بررسی کرده‌اند، به طوری که با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی معیارهای مؤثر بر ریسک اعتباری شرکت‌های متقاضی وام وزن دهی ‌شده‌اند و با بهره گرفتن از شبکه عصبی ارتباط بین معیارهای مؤثر بر ریسک اعتباری و میزان اعتبار شرکت متقاضی وام به صورت مدل جعبه بازاستخراج شده است. مدل شبکه عصبی با داده ­های تاریخی مربوط به ۱۷۴ شرکت وام گیرنده در سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ از بانک ملت جمهوری اسلامی ایران وام دریافت نموده ­اند و دوره بازپرداخت آن­ها تمام شده است اجرا شده است. خروجی مدل قابلیت پیش‌بینی ریسک اعتباری با دقت ۸۴% را دارا ‌می‌باشد.

دکتر میرفیض فلاح شمس و حمید مهدوی راد (۱۳۹۱) در مقاله خود تحت عنوان ” طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)” ‌بر اساس داده های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، ۵ متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به عنوان متغیرهای مؤثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش های بعد، با بهره گرفتن از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون های والد، درست نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (۹۸٫۳۹درصد) با بهره گرفتن از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت (۹۷٫۴۴درصد) است.

دکتر سید محمدرضا سید نورانی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله خود با عنوان “رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تأکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه” رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک­های ایران در دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بررسی کرده‌اند. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل­های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان­دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم­های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا ‌کرده‌است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می­ کند. همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری ‌می‌باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

زهرا خوشنود (۱۳۹۱) در مقاله” ارزیابی رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی در مقایسه با رهنمودهای بین‌المللی جدید مدیریت ریسک نقدینگی ” با ارزیابی و نقد این رهنمود در مقایسه با رویکرد جدید بین‌المللی، افق مناسبی را جهت طراحی رهنمودی جدید و پیاده سازی ساختار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران به تصویر می کشد.

محمد ابراهیم پورزندی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیق “طراحی مدل اندازه گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا” با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازه گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، پس از تعیین متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی، اهداف و محدودیت های ساختاری و آرمانی مدل، از رویکرد برنامه ریزی آرمانی استفاده ‌کرده‌است. بدین منظور با پیش‌بینی نقدینگی سال ۱۳۸۹، جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی، نقدینگی حاصل از مدل و نقدینگی واقعی طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹با هم مقایسه شده است. این مقایسه می‌تواند کمبود یا مازاد نقدینگی بانک را نشان دهد. نتایج حاکی از آن است که کلیه اولویت ها و اهداف تعریف شده از سوی مدیران بانک به طور کامل تامین شده است. به عبارت دیگر، اهداف مورد نظر مدیران با توجه به محدودیت های ساختاری بانک برآورده می شود؛ درصورتی که تخصیص منابع در بانک ‌بر اساس مدل پیشنهادی باشد.

هادی حیدری و اعظم احمدیان (۱۳۹۱) در مقاله خود تحت عنوان” تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک ها (مطالعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور)” با بهره گرفتن از مدل خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون‌زا به بررسی تأثیر شوک های کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانک های خصوصی پرداختند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برون‌زا نشان می‌دهد که متغیرهای برونزای ترازنامه ای مانند وجوه نقد و شاخص های اقتصاد کلان مانند ارزش افزوده بخش ها، نرخ تورم و نرخ ارز بازار غیر رسمی بر سود و زیان بانک تأثیر می‌گذارند. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی بیانگر این است که شوک های وارده از سمت سود خالص غیر بهره ای موجب تلاطم شدید سود خالص بهره ای می شود. علاوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقوع رکود اقتصادی، سود خالص بهره ای سریع تر از سود خالص غیر بهره ای تغییر می‌کند.

کیمیاگری و همکاران(۱۳۹۱) در مطالعه ای با عنوان “مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران) ” با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه ۳۱ تایی از شرکت ها که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بانک ملی حوزه شهرضا تسهیلات اعتباری دربافت نموده اند، بررسی شده است. این کار با انتخاب ۲۸ متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب شده و پس از جد اسازی نوع کمی وکیفی، تعداد ۱۵ متغیر اصلی انتخاب شدند اعتبار و با ایجاد یک جدول تمامی اطلاعات به دست آمد و با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS نتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با باز پرداخت به دست آمد.