سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید می‌کند.

۴-۱) اهداف تحقیق

۱-۴-۱)هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۴-۲) اهداف فرعی:

• • بررسی تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

• • بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

• • بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

• • بررسی تأثیر نرخ بازدهی بازار سرمایه بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

• بررسی تأثیر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر تسهیلات غیرجاری بانک‌های خصوصی

۱-۵) فرضیه های تحقیق :

در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:

1. 1. رشد تولید ناخالص داخلی^[۹] بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

1. 1. نرخ تورم کشور بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

1. 1. نرخ بیکاری کشور بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

1. 1. نرخ بازدهی بازار سرمایه(شاخص کل بورس) بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

1. نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر تسهیلات غیر جاری بانک‌های خصوصی تأثیر معنا داری دارد.

۱-۶) نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

انتظار می‌رود پس از جمع‌ آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها با روش رگرسیون پانل‌، بتوان

عوامل مؤثر بر معوقات بانکی را شناسایی نموده و با اولویت بندی آن ها در جهت جبران و جلوگیری از خطر ورشکستگی بانک‌ها راه حل مؤثر رائه نمود.

۱-۷) معرفی متغیرهای مستقل و وابسته:

متغیر وابسته در این تحقیق تسهیلات غیر جاری بانک‌ها می‌باشد.

متغیرهای مستقل شامل تولید ناخالص داخلی کشور،تورم،نرخ بیکاری،نرخ بازدهی بازار سرمایه ونرخ سود تسهیلات بانکی می‌باشند که در این تحقیق به بررسی تاثیر هر یک بر متغیر وابسته می‌پردازیم.

۱-۸) روش تحقیق :

این تحقیق به لحاظ روش از نوع کمی می‌باشد.

۱-۸-۱) مدل تحقیق:

از آنجایی که رگرسیون به تشریح و ارزیابی روابط بین یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر می‌پردازد،در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون استفاده شده است. مدل مورد استفاده یک مدل رگرسیونی چند متغیره به شرح زیر است که با توجه به نوع داده های تحقیق ‌، از روش پانل دیتا (Panel data) استفاده خواهد شد. و نرم افزار مورد استفاده جهت بر آورد مدل رگرسیونی Eviews می‌باشد.

^[۱۰]=+GDPi‌،t+B2INFi‌،t+B3uni‌،t+B4Si‌،t+B5Ii‌،t+

: تسهیلات غیر جاری بانک i در سالt

: جزء ثابت مدل

‌، ضرایب متغیرها

تولید ناخالص داخلی کشور در سال t

: تورم کشور در سال t

: نرخ بیکاری در سال t

: نرخ بازدهی بازار سرمایه در سال t

: نرخ سود تسهیلات بانکi در سال t

: جزء خطای مدل

۱-۸-۲) روش های گردآوری اطلاعات :

اطلاعات مورد نیاز از سایت بانک مرکزی و صورت‌های مالی بانک‌ها ی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونیز مطالعه نشریات و کتاب‌های مرجع بانکداری حاصل شده اند.

۱-۸-۳) قلمرو تحقیق :

۱-۸-۳-۱) قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد شامل ۱۱ بانک خصوصی که عبارتند از: بانک ملت،اقتصاد نوین،تجارت، دی، سرمایه، سینا، پارسیان، انصار، کار آفرین، پاسارگاد و صادرات.

۱-۸-۳-۲) قلمرو زمانی تحقیق

اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۹) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح :

تسهیلات غیر جاری:

وامی که از موعد پرداخت اقساط بهره تعهد شده آن ۹۰ روز گذشته است.این اقساط در وضعیت تعهدی قرار می‌گیرند.بانک ها به طور مرسوم هنگامی که از موعد اقساط بدهی بیش از ۹۰ روز سپری می‌شود‌،از به حساب گرفتن بهره تعهد شده(بهره دریافتنی)خودداری می‌کنند. مطالبات غیر جاری شامل مطالبات سررسید گذشته‌،معوق و مشکوک الوصول می‌باشد. (نوروش،۱۳۸۸)

Non- performing loans (NPL):

A sum of borrowed money upon which the debtor has not made his or her scheduled payments for at least 90 days. A nonperforming loan is either in default or close to being in default. Once a loan is nonperforming‌، the odds that it will be repaid in full are considered to be substantially lower. If the debtor starts making payments again on a nonperforming loan‌، it becomes a performing loan‌، even if the debtor has not caught up on all the missed payments. (www. investopedia. com)

تولید ناخالص داخلی(GDP):

کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند. (مفاهیم،تعاریف و روش ها،بانک مرکزی

Gross Domestic Product (GDP)

The monetary value of all the finished goods and services produced within a country’s borders in a specific time period‌، though GDP is usually calculated on an annual basis. It includes all of private and public consumption‌، government outlays‌، investments and exports less imports that occur within a defined territory. (www.investopedia.com)

نرخ بیکاری:

به نسبت جمعیت بی‌کار به کل جمعیت فعال گفته می‌شود. (مفاهیم،تعاریف و روش ها،بانک مرکزی)

Unemployment Rate

The percentage of total labor force that is unemployed but actively seeking employment and willing to work. (www.investopedia.com)

نرخ تورم: